En el presente artículo seguimos con las diferentes estrategias comerciales que se pueden utilizar en el trading automático y que te servirán de cara a la gestión de tu robot de trading.
Arbitraje
Generalmente, las acciones cotizan en diferentes bolsas de valores con diferentes precios. La estrategia de arbitraje consiste en comprar un producto derivado y su subyacente o una acción doble en bolsa, listarlos al precio más bajo, para revenderlos simultáneamente en bolsa ofreciéndolos al precio más alto. Gracias a esta diferencia de precio, el trader maximiza las ganancias, sin riesgo.
La ventaja con el trading algorítmico es la posibilidad que ofrece al trader de observar varios activos en diferentes mercados simultáneamente, abriendo operaciones tan pronto como el robot trading nota desviaciones de precios. Además, dado que estos precios cambian rápidamente, los robots de trading tienen la capacidad de rastrear estos cambios al instante y ejecutar transacciones rápidamente, lo que le brinda al trader una clara ventaja sobre los competidores lentos.
Estrategias direccionales
Al anticipar un cambio de precio después de un evento específico, los traders compran o venden acciones. Los traders deben poder evaluar el mercado con un acceso muy rápido a la información. Sin embargo, el evento en cuestión tendrá que ser repetitivo para permitir a los inversores confiar en los datos de mercado publicados para determinar el impacto que este evento tendrá en los precios de los activos.
A continuación, el trader analizará los nuevos datos publicados con los más antiguos, dando especial importancia a la variación de precios de la última publicación con las anteriores, así como las fechas y horas de publicación. La ganancia que obtendrá el trader dependerá de su velocidad de reacción a la publicación.
Estrategia de reequilibrio de fondos indexados
Los fondos indexados han ganado popularidad en los últimos años. Los fondos cotizados en bolsa (ETF) se estiman en casi el 15%. Esto se debe a la popularidad de la inversión pasiva adoptada por los traders que adoptan una actitud de «comprar y mantener», atraídos por la simplicidad de este tipo de inversión, que no requiere un seguimiento diario. Sin embargo, a largo plazo, el panorama de inversión y los objetivos del inversor pueden cambiar.
Para obtener los mejores rendimientos y reducir el riesgo potencial de pérdida, los inversores deben asegurarse de que su tolerancia al riesgo coincida con el perfil de riesgo de su cartera reequilibrando periódicamente sus fondos indexados.
Así, al dejar de reequilibrar su cartera a lo largo de las cuatro fases del ciclo económico (expansión, pico, contracción y valle), muchos inversores pasivos se están posicionando en un nivel de riesgo superior a sus expectativas, lo que podría comprometer sus objetivos.
Entonces, cuando el ciclo económico pasa del punto mínimo al auge, el inversionista espera que los precios de las acciones suban, y esta es una oportunidad para que encuentren los fondos indexados que rastrean las industrias que se benefician de un mayor crecimiento. Además, durante un reequilibrio de fondos indexados, un inversor tendrá que eliminar emociones, de ahí el interés por recurrir al trading automático.
Estrategias basadas en modelos matemáticos
En esta estrategia, el trader utilizará modelos matemáticos para capturar señales de compra y/o venta. El trader eliminará los efectos del azar centrándose únicamente en el rendimiento. Entre los modelos utilizados, podemos citar la estrategia delta neutral, que consiste en construir una cartera de opciones asegurándose de que está cubierta frente a variaciones en los precios de sus valores subyacentes.
Reversión media (rango de negociación)
De acuerdo con esta estrategia, sean cuales sean las fluctuaciones en el precio de un activo financiero, su precio eventualmente se equilibrará y volverá a un valor promedio después de haber alcanzado valores extremos, sabiendo que, en la apertura de los mercados financieros, durante las dos primeras horas, los precios suben considerablemente.
Los traders comprarán una acción cuando su precio esté por debajo del límite inferior para venderla cuando exceda su límite superior. Entre las herramientas utilizadas se encuentran las Bandas de Bollinger, algunos de cuyos parámetros permiten a los traders encontrar oportunidades comerciales, estas bandas actúan como límites ascendentes y descendentes de las desviaciones.
Cuando un precio se mueve hacia una de estas dos bandas, las posibilidades de que el precio retroceda hacia el centro son altas. El uso del trading automático permite identificar oportunidades gracias a algoritmos y ejecutarlas en un periodo de tiempo. Los robots de trading pueden apostar con seguridad a que los diferenciales masivos no durarán. Sin embargo, el único riesgo de esta estrategia es que estos algoritmos no tienen en cuenta los fundamentos, de ahí la necesidad de que el trader controle las transacciones.
Hay otra forma de reversión a la media, llamada trading de pares. Cuando dos activos están correlacionados, el trader puede usar su algoritmo para observar el movimiento de estos activos. Entonces, cuando uno hace un movimiento, el robot puede realizar una operación creyendo que el otro activo pronto lo seguirá. La ventaja con el uso de un robot de trading es que los tiempos de intervención a veces pueden ser demasiado cortos, lo que hace que su intervención sea valiosa.
Arbitraje estadístico
Esta estrategia se basa en la reacción similar de acciones relacionadas a una noticia o evento determinado. Esta estrategia consiste en utilizar las ineficiencias de los precios y sacar provecho mediante el trading algorítmico de pequeñas oportunidades.
Precio medio ponderado
Un trader utiliza el precio promedio ponderado para iniciar órdenes grandes divididas en lotes pequeños, en un intervalo de tiempo previamente definido (usando intervalos de tiempo).
Sin embargo, dada la dificultad de realizar estas transacciones con rapidez y precisión, los traders recurren a los robots de trading para maximizar el rendimiento de su capital. Su objetivo es ejecutar la orden más cercana al precio ponderado por tiempo y por volumen.