Si te estás iniciando en el mundo del trading automatizado, los robots de trading y el trading algorítmico, este post está pensado especialmente para ti. Si eres un trader consolidado, seguro encontrarás información útil también.
Hay varias estrategias comerciales algorítmicas, aquí veremos las más relevantes. Una estrategia que tiene en cuenta la oscilación de precios, una estrategia basada principalmente en el análisis técnico y, finalmente, una estrategia de combinación.
Estrategia de variación de precio
Una estrategia algorítmica de negociación de cambios de precios considera los niveles anteriores de apertura y cierre. Igualmente, evalúa los precios máximos y mínimos y pone en marcha una orden de compra o venta si se alcanzan niveles equivalentes.
Por ejemplo, esta estrategia podría crear un algoritmo para colocar órdenes de compra o venta si los precios se mueven por encima del punto X o caen por debajo del punto Y.
Este algoritmo es popular entre los traders muy activos que buscan conseguir una serie de ganancias pequeñas y rápidas durante el día en entornos altamente volátiles. Es lo que conocemos como comercio de alta frecuencia (THF).
Para poder crear un algoritmo comercial sobre cambios de precios, se debe definir si se desea operar hacia arriba o hacia abajo, y en qué momento. También debe considerar el uso de ciertas herramientas para administrar su riesgo, como paradas y límites.
Puedes configurar un algoritmo de negociación sobre los cambios de precios por mercado, período de tiempo, tamaño de la posición y hora del día. Todos los parámetros en que el algoritmo debe funcionar, lo que puede ayudarlo a aprovechar la volatilidad al operar, la apertura y el cierre de los mercados.
Estrategia de análisis técnico
Una estrategia comercial algorítmica de análisis técnico tiene en cuenta indicadores técnicos como las bandas de Bollinger, los osciladores estocásticos, el MACD, el índice de fuerza relativa y algunos elementos más (menos relevantes).
Con esta estrategia se puede crear un algoritmo que reaccione a la configuración de estos indicadores, como cerrar una posición cuando los niveles de volatilidad aumentan.
Para establecer una estrategia de análisis técnico, es necesario investigar y saber utilizar diferentes indicadores técnicos.
Por ejemplo, puedes crear algoritmos basados en las Bandas de Bollinger para abrir y cerrar posiciones durante períodos de mayor volatilidad. Tú decides abrir o cerrar posiciones considerando tu actitud, estrategia y personalidad hacia el riesgo y si tu posición es larga o corta en un mercado alcista o bajista.
Para activar tus órdenes de compra y venta con una estrategia de análisis técnico, se enfoca más en usar indicadores o una combinación de indicadores que en la acción del precio.
Estrategia combinada
Una estrategia comercial algorítmica combinada utiliza oscilaciones de precios y análisis técnico para confirmar posibles movimientos de precios.
Los algoritmos pueden así colocar órdenes de compra o venta de acuerdo con esta información.
Para establecer una estrategia comercial combinada, debes realizar un análisis de los movimientos de precios históricos de un mercado subyacente. Esto implica comprender diferentes indicadores técnicos y lo que le dicen sobre los movimientos de precios anteriores de un activo.
Como parte de una estrategia de combinación, debes definir si desea operar alto o bajo y en qué momento del día debe operar el algoritmo.
Podrías configurar una estrategia de combinación según el mercado, el marco de tiempo, el tamaño de la posición y la hora del día para la que estás diseñado el algoritmo.
¿Cuál es la diferencia entre el comercio automático y el comercio algorítmico?
La diferencia entre el comercio automático y el comercio algorítmico se basa principalmente en la interpretación, ya que muchos traders emplean estos dos términos indistintamente.
Dicho esto, el comercio automático generalmente se refiere a la automatización del comercio manual a través de paradas y límites. Estas cierran automáticamente sus posiciones cuando alcanzan un cierto nivel, ya sea que haya iniciado sesión o no en su plataforma de negociación.
El comercio algorítmico, por otro lado, generalmente hace alusión al proceso mediante el cual un trader genera y optimiza sus propios códigos y fórmulas. Esto para analizar mercados y abrir o cerrar posiciones en función de las condiciones actuales del mercado.
¿Qué estrategia comercial algorítmica elegir?
Puedes elegir entre diferentes estrategias comerciales algorítmicas.
La mayoría de los traders utilizan una estrategia de movimiento de precios o una estrategia de análisis técnico. También existen aquellos que combinan estos dos estilos de operación.
Una estrategia de oscilación de precios aplica datos de precios basados en niveles previos de apertura/cierre o niveles más altos/más bajos de un mercado determinado para abrir posiciones cuando se alcanzan esos puntos nuevamente.
Una estrategia de análisis técnico se basa en indicadores técnicos para analizar gráficos, y los algoritmos reaccionan en función de lo que indican, como volatilidad baja o alta.
¿Cuáles son los beneficios del comercio algorítmico?
El comercio algorítmico tiene muchas ventajas. El uso de algoritmos ayuda en particular a suprimir las emociones del comercio porque los algoritmos reaccionan a niveles predefinidos. Esto pueden hacerlo incluso cuando no está utilizando la plataforma de negociación.
También ahorran tiempo, reaccionan a los cambios de precios más rápido que el comercio manual, lo que le permite obtener los mejores precios.
También debes considerar las pruebas retroactivas y la optimización, que ayudan a garantizar que sus algoritmos funcionen de manera óptima.