Uno de los momentos más emocionantes al crear un robot de trading es ver una curva de ganancias que sube constantemente en un backtest. Es tentador pensar que, con algunos pequeños cambios, como ajustar el stop loss, mover una media móvil o cambiar el nivel de un RSI, se pueden obtener resultados aún mejores.
Buscar la mejor configuración es parte del proceso, pero si esto se convierte en una rutina sin fin, aparece un problema conocido como el síndrome del optimizador eterno.
¿Qué es este síndrome?
Este fenómeno ocurre cuando el desarrollador pasa mucho tiempo ajustando los parámetros de la estrategia para mejorar los resultados pasados, sin preguntarse si esos cambios tienen sentido o funcionarán en el futuro.
En otras palabras, la estrategia se adapta demasiado al pasado y pierde su capacidad de adaptarse a nuevas condiciones del mercado. Esto se conoce como sobreajuste o overfitting.
Backtesting: útil, pero con cuidado
En tradEAsy, el backtest es una herramienta clave para validar ideas. Pero no debe usarse solo para obtener una curva de rendimiento que “se vea bien”. El objetivo debe ser comprobar si la lógica de la estrategia tiene sentido y si podría funcionar en diferentes escenarios.
Cuando se usa solo para mejorar resultados visuales, se corre el riesgo de construir un robot que parece perfecto con datos históricos, pero falla ante pequeños cambios en el mercado real.
El problema del sobreajuste
Una estrategia sobreajustada es aquella que está tan finamente ajustada a los datos del pasado que incluso reacciona a patrones aleatorios o sin importancia.
En lugar de responder a comportamientos reales del mercado, se enfoca en detalles que probablemente no volverán a ocurrir. Así, la estrategia deja de ser útil en la práctica.
¿Cómo evitar caer en este error?
Para evitar el síndrome del optimizador eterno, en Tradeasy seguimos algunas reglas básicas:
- Cada cambio debe tener un motivo claro. Antes de modificar un parámetro, es importante entender su función dentro del robot.
- No fijarse solo en la rentabilidad. También hay que revisar otras métricas como el drawdown, la estabilidad de la curva de capital, el número de operaciones y la relación riesgo-beneficio.
- No perseguir la estrategia perfecta. El objetivo no es crear un sistema ideal para el pasado, sino uno que tenga sentido, que sea lógico y que pueda adaptarse al futuro.
En resumen: mejor lógico que perfecto
Ninguna estrategia será perfecta todo el tiempo. Pero una buena estrategia sí puede ser coherente, clara y robusta frente a distintos escenarios de mercado.
Evitar el síndrome del optimizador eterno significa aceptar que la perfección en el pasado no garantiza buenos resultados en el futuro. Lo más importante es construir robots con lógica, sentido común y una base sólida.
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