Optimizar un robot de trading puede ser adictivo. Cambias un parámetro, mejoras el resultado. Ajustas otro, y la curva sube un poco más. Pero llega un punto en el que seguir ajustando no aporta valor, y de hecho, puede estar perjudicando la estrategia. Entonces surge la gran pregunta:
- ¿Cuándo es momento de dejar de optimizar y empezar a probar en real (aunque sea con cuenta demo o pequeña)?
Cuando ya no mejora de forma significativa
Si los últimos cambios apenas afectan el resultado general o solo mejoran un año específico pero empeoran los demás, probablemente ya exprimiste lo mejor del backtest.
Cuando hay estabilidad entre años
Una estrategia sólida no solo gana en un año. Gana de forma relativamente constante a lo largo del tiempo. No importa si en 2021 fue mejor que en 2023, lo importante es que no haya grandes colapsos.
- ¿Tu robot genera resultados decentes y sin grandes caídas en varios años? Buen punto para dejar de optimizar.
Cuando es robusta en diferentes activos o timeframes
Aunque esté diseñado para un par específico, una buena estrategia suele comportarse de manera razonablemente bien en activos similares o en otros timeframes. Esto indica que no está sobreajustada al ruido de un solo gráfico.
Cuando el forward test confirma el backtest
Una de las señales más claras: si ya hiciste un forward test (probar el robot en datos no usados durante la optimización) y los resultados se mantienen consistentes, tienes una validación externa sólida. Ya no estás adivinando: estás confirmando.
