Usar robots de trading automatizado (EAs) es una herramienta poderosa, pero eso no significa que puedas olvidarte de ellos por completo. Como cualquier sistema, requieren supervisión, y una de las mejores prácticas para mantener su rendimiento y estabilidad es realizar una auditoría mensual. Esta revisión sistemática te permite detectar cambios en el comportamiento del robot, identificar oportunidades de mejora y tomar decisiones informadas, como ajustar parámetros, escalar estrategias que están funcionando bien o detener aquellas que empiezan a mostrar señales de deterioro.
Drawdown actual vs histórico
Uno de los indicadores más importantes a revisar cada mes es el drawdown. No basta con saber cuánto ha ganado un robot, también es fundamental entender cuánto ha estado en riesgo tu capital. El drawdown te dice exactamente eso: cuál fue la mayor caída desde un punto máximo de tu cuenta hasta un mínimo posterior. En la auditoría mensual, conviene comparar el drawdown reciente con el que viste en el backtest o en el forward test. Si notas que el drawdown actual supera esos valores históricos de forma clara, es una señal de advertencia que merece atención. Puede ser una consecuencia natural de las condiciones del mercado, pero también podría indicar que la estrategia está perdiendo efectividad o necesita ajustes.
Profit Factor y su evolución
Otra métrica que te da una visión clara del rendimiento real del robot es el Profit Factor. Esta relación compara el total de ganancias con el total de pérdidas, y sirve como una forma de medir la eficiencia general de la estrategia. Si el profit factor se mantiene por encima de 1.5, en general estamos hablando de un robot saludable. Si está entre 1.2 y 1.5, puede seguir siendo útil, pero conviene monitorear su evolución. Un descenso progresivo mes a mes podría indicar que las condiciones del mercado están cambiando, o que la estrategia está sufriendo desgaste. Y si cae por debajo de 1.2, deberías considerar si sigue siendo viable mantener esa estrategia activa.
Win rate real vs esperado
Una auditoría mensual también te permite revisar si el porcentaje de operaciones ganadoras que está produciendo tu EA se mantiene en línea con lo esperado. Por ejemplo, si en backtesting el robot tenía un win rate del 65% pero durante el último mes solo ha acertado el 42% de las operaciones, esa diferencia no debe pasarse por alto. A veces, estas desviaciones son producto de la variabilidad natural del mercado. Sin embargo, si este comportamiento se repite durante varios meses, puede indicar que algo no está funcionando como debería. Este análisis es especialmente útil para distinguir entre una mala racha normal y una estrategia que necesita ajustes más profundos.
Correlación entre estrategias
Si estás usando varios robots a la vez, otro aspecto importante que deberías incluir en tu auditoría es la correlación entre ellos. Muchas veces, sin darte cuenta, puedes terminar usando EAs que operan de forma muy similar, o que dependen del mismo tipo de movimiento del mercado. Eso puede generar resultados espectaculares cuando las condiciones son favorables, pero también puede agravar las pérdidas cuando las cosas se tuercen. Observar cómo se comportan las estrategias en conjunto, y si están ganando o perdiendo al mismo tiempo, te ayuda a construir un portafolio más diversificado y resistente.
Actividad y consistencia
Finalmente, es útil observar cuántas operaciones ha realizado cada robot durante el mes. Si un EA que solía operar de forma frecuente empieza a disminuir drásticamente su número de entradas, tal vez no está encontrando oportunidades bajo las condiciones actuales, o incluso podría estar experimentando algún fallo técnico. También conviene revisar si hay una pérdida de consistencia en la forma en que opera: cambios en el tamaño de las operaciones, momentos del día distintos o desviaciones del comportamiento que esperabas. Todos estos elementos ayudan a identificar señales tempranas de que algo podría estar cambiando.
Toma de decisiones: ¿seguir, ajustar, pausar o escalar?
Una vez que has revisado todas estas métricas, llega el momento más importante de la auditoría: tomar decisiones. Si el rendimiento está dentro de los márgenes esperados, puedes seguir operando con confianza. Si hay desviaciones leves pero el robot sigue siendo rentable, podrías ajustar ciertos parámetros para optimizar su comportamiento. Si notas un deterioro claro y constante, tal vez sea mejor pausar temporalmente esa estrategia y analizarla con más detalle. Por otro lado, si un robot ha demostrado solidez, estabilidad y resultados consistentes durante varios meses, es un buen candidato para escalar e incrementar su exposición.
