Ha sido un placer realizar esta primera edición de tradEAsy challenge. En este artículo haremos un resumen del evento, adjuntando la entrevista con nuestro ganador, Esperidion.
Bien, el reto era conseguir mejorar la rentabilidad de una estrategia base de tradEAsy. La estrategia base funcionaba con una regla de entrada basada en filtro de media móvil larga y cruce de media móvil corta. Esta estrategia la presentamos durante el webinario «Crea sistemas de trading sin código».
En cuanto a reglas de salida, el sistema tiene tres:
La primera basada en el cruce de la media móvil lenta, la segunda consiguiendo una cierta cantidad de profit y, la tercera, al tener una cierta cantidad de pérdida.
La acción de cerrar es la misma para las tres reglas:
Y la condición de cierre para la primera y segunda regla estaba al cierre de vela:
Mientras que, para la tercera regla, pérdidas pips, estaba al tick:
La estrategia de base, estaba testeada con el S&P 500 en timeframe 1 hora desde el año 2017, con las siguientes estadísticas:
| Sistema Base | |
| Transacciones: | 178 |
| Beneficio Neto: | 180,96% |
| DrawDown: | 13,08% |
| Porcentaje Acierto: | 28,65% |
| Ganancia Media: | 632,16 |
| Perdida Media: | -111,37 |
Con esta estrategia de base, nuestros participantes han tenido 12 días para mejorar este resultado, haciendo un máximo de tres cambios de elementos.
Después de recibir las propuestas, aquí os presentamos el resultado ganador:
| Sistema Mejorado | |
| Transacciones: | 133 |
| Beneficio Neto: | 258,37% |
| DrawDown: | 9,28% |
| Porcentaje Acierto: | 27,82% |
| Ganancia Media: | 1107,32 |
| Perdida Media: | -157,65 |
| Comparativa | |
| Reducción de transacciones: | 25,28% |
| Mejora de beneficio: | 42,78% |
| Reducción de drawdown: | 29,05% |
| Mejora de acierto: | -2,90% |
| Mejora de ganancia media: | 75,16% |
| Mejora de perdida media: | -41,56% |
El nuevo sistema tiene una pérdida media bastante elevada (40% más aproximadamente) y el porcentaje de acierto levemente inferior. No obstante, compensa sobradamente la ganancia media (+75%), por lo que ello le genera una mejora de beneficio. Además, consigue hacerlo con menos transacciones y generando un drawdown menor, situándose por debajo del 10%.
Entrevista con el ganador
Le preguntamos a Esperidión sobre el sistema creado para el reto y su experiencia creándolo.
- ¿Qué te ha parecido el reto de tradEAsy?
Me pareció muy interesante, sobre todo cuando vi que se trataba de optimizar un sistema ya creado, y no de empezar de cero porque así también sirve por aprender. Cuando estás empezando vas más perdido, y ayuda saber un poco con qué compararte. Porque al final te crees que tienes un sistema muy bueno, y al final los resultados no lo son.
- ¿Te ha resultado complicado llegar a este resultado?
Pues la verdad es que no, pero luego intenté optimizarlo más y no lo conseguí. Lo primero que funcionó, funcionó bien pero luego ya no hubo manera.
- Hemos visto que han sido cambios muy sutiles que han marcado la diferencia. ¿Cómo fue el proceso?
Empecé buscando hacer cambios en la estrategia de entrada, en las medias, la duración de las medias, el tipo de media…y por ahí no conseguí gran cosa. Entonces directamente me fui a las reglas de salida, que es donde hice la mejora, que le quité el bloque en el que se cruzaba la media de los 200. Luego jugué con el Stop Loss y el Take Profit hasta dar con el tamaño adecuado. Y eso es lo que cambié que hizo que funcionase.
Luego probé a cambiar todo lo demás de las reglas de entrada. Seguí probando con tipos de media, traté de meterle filtros adicionales. Pero creo que con esta estrategia de base, la entrada ya estaba lo más optimizada que podía estar.
- Ahora que tienes este sistema, ¿qué tienes planeado hacer? ¿Lo vas a utilizar para operar?
Sí, los resultados yo creo que son buenos. Ponerla en demo, ver que funciona, que las compras y ventas se realizan cuando se tienen que realizar, y comprobar que no esté demasiado optimizado justo para esos datos del backtest.
* La entrevista se realizó por videollamada el 12 de agosto, y transcrita para este medio, por lo que ciertas frases pueden haberse editado para funcionar en este formato.
